Portfolio Optimization

기술

포트폴리오 최적화 템플릿은 수익 위험 프로필과 개별 투자 간의 상관 관계를 기반으로 가장 낮은 위험에 대해 가장 높은 수익을 제공하는 금융 투자 포트폴리오에 대한 최적의 자본 가중치를 식별합니다. 포트폴리오 최적화 모델의 설계를 통해 금융 상품 또는 비즈니스 흐름 포트폴리오에 적용할 수 있습니다. 포트폴리오 최적화 템플릿은 출력 결과의 입력 및 해석을 지원하는 도움말 아이콘을 통해 직관적이고 유연합니다. 분석을 위한 과거 데이터 입력은 절대 가격 또는 수익, 보유 중인 현재 단위 수 및 인터넷에서 증권에 대한 장기간의 금융 시장 데이터를 다운로드하는 도구를 지정하는 옵션에 의해 지원됩니다. 고급 최적화 옵션에는 최적 포트폴리오의 가중치에 대한 최소 및 최대 제약 조건 설정, Sharpe 비율에 따른 전체 변동성, 소르티노 비율에 따른 하방 위험 또는 반편차 및 Omega 비율에 따른 손익에 대한 위험 분석 옵션이 포함됩니다. 최적화는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 목표 수익을 달성할 확률을 분석합니다. 포트폴리오 최적화 결과는 가중치 차트와 수익 분포, 필요한 인수 및 청산 조치와 함께 표시됩니다. 최적화 프로세스는 효율적 프론티어의 극단을 따라 가능한 포트폴리오를 저장합니다. 최소 및 최대 수익, 위험 및 비율에 대한 핵심 프로필을 나중에 로드하여 분석할 수 있습니다. 신호 거래에서 백 테스트된 총 수익과 각 투자 또는 가장 높은 백 테스트된 수익을 가져오는 전체 포트폴리오에 대한 기술 기간 상수의 자동 최적화와 함께 기술적 분석이 제공됩니다. 상세한 차트 및 백 테스팅 분석이 포함된 기술적 분석 지표에는 단순 이동 평균(SMA), 변화율(ROC), 이동 평균 수렴/발산(MACD), 상대 강도 지수(RSI) 및 볼린저 밴드가 포함됩니다. 템플릿은 크로스 플랫폼 포트폴리오 최적화 솔루션으로 Windows용 Excel 97-2013 및 Mac용 Excel 2011 또는 2004와 호환됩니다.