Allocation for iPhone

기술

Allocation은 입자 무리 최적화 루틴을 사용하여 개인의 위험 선호도에 따라 최적의 포트폴리오 할당을 결정하는 강력한 평균 분산 포트폴리오 분석 도구입니다.

Allocation은 포트폴리오를 나타내기 위해 선택할 수 있는 10가지 다른 지수를 제공합니다. 지수는 다음 투자 자산 클래스를 나타냅니다.

S&P 500 -> 시가총액이 큰 미국 주식

S&P 500 성장 -> 큰 시가 총액 미국 성장주

S&P 500 가치 -> 큰 시가 총액 미국 가치 주식

Russell 2000 -> 작은 시가 총액 미국 주식

Russell 2000 성장 -> 작은 시가 총액 미국 성장 주식

Russell 2000 가치 -> 작은 시가 총액 미국 가치 주식

MSCI EAFE -> 미국 외 선진 시장 주식

Barclays 미국 Agg 채권 -> 투자 등급 채권 시장

FTSE 나렛 올 리츠 -> 미국 상장 리츠(부동산 투자 신탁) 시장

금 -> 금의 시장 가격

이 10가지 인기 지수 각각의 성과를 모방하려는 투자 가능한 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드가 많이 있습니다.

앱 기능은 다음과 같습니다.

1. 1980년 이후 10개 인기 지수의 연간 수익률

2. 강력한 파티클 스웜 최적화 루틴

3. 개인 위험 프로필을 나타내는 광범위한 최적화 매개변수

4. 시뮬레이션 결과, 입력 및 타임스탬프가 있는 결과 화면

5. 나중에 참조할 수 있도록 결과의 전체 해상도 화면 캡처를 저장하는 기능

할당은 다음과 같이 작동합니다.

1. 관심 자산 클래스를 나타내는 최대 10개의 다른 지수를 선택합니다.

2. 숫자 필드를 누르고 팝업 키보드를 사용하여 무위험 비율을 입력합니다.

3. 최적화 목표(최대 수익, 최대 샤프 비율, 최소 위험 또는 최대 유틸리티)를 선택합니다.

4. 최대 유틸리티를 선택한 경우 슬라이더를 움직여 위험 회피 수치도 설정해야 합니다.

5. 많은 인덱스를 선택한 경우 최적화를 위해 Swarm Size 수 및/또는 Iterations 수를 늘려야 할 수 있습니다.

6. 지수 화면에서 최적화 버튼을 눌러 분석을 수행합니다.

7. 필름 버튼을 눌러 결과 이미지를 저장합니다.

8. 다른 사람들이 이 도구를 찾을 수 있도록 앱이 마음에 들면 평가하십시오.

메모:

1. 10년 만기 국채 수익률은 무위험 금리로 자주 사용되지만 가장 적절하다고 생각되는 금리를 사용해야 합니다.

2. 샤프 비율은 포트폴리오의 단위 위험당 수익률을 나타내며 계산에 무위험 비율을 사용합니다.

3. Max Utility를 기반으로 최적화할 때 위험 회피 수치는 위험 회피의 척도로 사용됩니다. 위험 회피 범위는 0에서 무한대입니다. 0의 위험 회피는 "위험 중립" 자세를 나타내며 최대 수익과 동일한 결과를 제공합니다. 100의 위험 회피는 "매우 위험 회피" 자세를 나타내며 최소 위험과 거의 동일한 결과를 나타냅니다. 0과 100 사이의 위험 회피 설정을 사용하여 특정 위험 상태를 나타낼 수 있습니다.

저는 금융 전문가가 아니라 엔지니어입니다. 이 앱과 관련된 모든 내용은 내 의견을 반영하며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

** Allocation을 다운로드하여 투자 도구로서의 힘을 발견하기를 바랍니다. **